Tsi Trading Système

Le TSI Trader propose une analyse technique du marché boursier, de l'or et des stocks miniers sélectionnés à l'aide de l'indice de la force véritable (TSI). L'Indice de la vraie force est un indicateur sophistiqué de la dynamique du moment de faible retard. Les revenus projetés des stocks des sociétés minières sont fournis chaque semaine par le rapport Bill Matlacks Metals and Mining Analysts Ratings and Estimates publié à Kitco et sont utilisés pour mettre en évidence certains stocks miniers pour étude. Jeudi 22 novembre 2012 GDX Trading Systems Enfin, j'ai terminé assez de recherche et de back testing que je peux maintenant commencer à partager quelques conclusions concernant ma mission auto-nommée pour créer un système automatisé de négociation qui est à la fois fiable et très rentable. Im sur un voyage et tout à fait sûr le chemin est sans fin, mais qui le tient intéressant, droite La bonne nouvelle est que je trouve des stratégies qui correspondent généralement à mes objectifs. La mauvaise nouvelle est qu'il faut des éons de temps pour fabriquer un produit fini poli (stratégie) et même alors, le produit pourrait toujours être mieux. en quelque sorte . T ici sont toujours plus de quoi-si les questions laissées sans réponse lors de la conception des stratégies de négociation que tout mortel aura jamais le temps de comprendre. Mais je suppose que le fait que l'on n'a pas à être correct tout le temps lorsque le commerce de la bourse pour faire de l'argent est une consolation. En fait, c'est une grande consolation, maintenant que je pense à ce sujet Il suffit juste des chances de leur côté et la discipline pour exécuter une stratégie saine pour réussir. Quoi qu'il en soit, jetez un oeil aux conclusions que je dois partager pour aujourd'hui. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des 5 stratégies de négociation que j'ai créées pour la négociation du Market Vector Gold Miner ETF (GDX) en utilisant le calendrier quotidien. La plate-forme Think ou Swim a été utilisée pour concevoir ces stratégies et fournir un test détaillé de retour de leur performance depuis 2007. Les signaux buysell sont déterminés à la fin de la séance de négociation de la Bourse de New York à utiliser à l'ouverture le jour de bourse suivant. La partie supérieure du tableau détaille les cinq stratégies de négociation (Pivot, Gap, PercentB, Step et UlcerX) et leurs performances. Chaque opération utilisait 100 actions. Le nombre total de voyages aller-retour a été de 319, dont une moyenne de 80,56 ont été gagnants. Le gain brut au total était de 30 924 et le gain moyen par métier était de 96,94. Les stratégies varient dans le nombre de transactions qu'ils ont générées au cours des 5 dernières années (32 - 120), le pourcentage de gain a également varié considérablement (56 - 97) et le gain moyen par le commerce a été remarquablement large (61 - 192). Mais pour ce que sa valeur, j'imagine une diversité de stratégies - certains très rentable mélangé avec certains très fiable - n'est pas un tout mauvais chemin à parcourir. GDX 8211 Vecteurs de marché Gold Miner ETF La partie inférieure du tableau fournit une évaluation annuelle des 5 stratégies en supposant qu'ils avaient été négociés simultanément depuis 2007. L'année avec le plus faible ratio WinLoss a été 2008 (73,3), l'année avec le gain total le plus élevé Et le gain moyen par commerce était de 2009 (9,099 et 121). En outre, les métiers générés par les 5 stratégies en 2012 et 2010 ont été 85,7 gagnants. Donc, si cela semble trop beau pour être vrai, il ne peut pas être vrai Bonne question. Et vous avez raison - ce n'est pas vrai. Au moins un peu. Les trois trucs que je peux penser sont ceux-ci: 1. Personne ne peut échanger GDX gratuitement. Il y avait 319 métiers de voyage aller-retour qui est en fait 638 ordres buysell individuels. Si on payait, disons, 7 commissions par transaction, cela prendrait 4 466 (638 X 7) sur le gain brut de 30 924. 2. Environ 30 du temps il ya 2 et même 3 stratégies actives. C'est, parfois, les signaux de stratégie se chevauchent. Donc, i t serait tout à fait trompeuse et inexacte de suggérer la somme cumulée du gain brut (30 924) a été accompli en négociant toujours 100 actions. En fait, environ un tiers du temps une personne aurait eu 200 et parfois même 300 parts sur le marché. 3. Alors que l'ordinateur me dit le métier la veille, le prix qu'il utilise à des fins de calcul est le prix d'ouverture le lendemain matin. Si ma commande le lendemain matin n'a pas atteint le prix d'ouverture, cela pourrait changer certaines choses, mais probablement pas trop. À l'avenir, je prévois coder ces stratégies dans TradeStation et leur donner une machine plus rigoureuse waching. Si toutes les stratégies sont toujours debout après que je vais faire leurs signaux disponibles sur le site Web. Je voudrais appliquer ces stratégies et beaucoup d'autres que j'ai créé à de nombreux symboles ticker et finalement faire leurs signaux et leurs preuves statistiques détaillées à la disposition de tous les intéressés. Im sur un voyage. Vous voulez vous joindre à moiLe TSI Trader Dans le panneau de gauche de la page d'accueil, vous trouverez désormais des liens vers 13 symboles ticker qui ont reçu mon meilleur effort TradeStation Walk-Forward Optimisation. En cliquant sur l'un des liens, vous obtiendrez un aperçu de la réussite de ma stratégie TSI-Vector avec cette sécurité particulière sur une base quotidienne de négociation, et comprend des liens vers tous les autres symboles ticker étudiés. Je m'attends à ce que ce week-end j'aurai terminé la phase suivante de mon travail qui consiste à préparer la communication publique des signaux de négociation en temps réel générés pour chaque symbole et à fournir un mécanisme pour leur enregistrement. Une caractéristique inhabituelle de la stratégie est que tous les métiers - à la fois entrée et sortie - sont menées à la cloche d'ouverture de la NYSE à 9h30 EST avec un ordre simple marché. Une autre caractéristique est que l'ordinateur me donnera les signaux le jour précédent à 4:01 pm EST - et de là je serai en mesure de poster les détails bientôt après. Ces fonctionnalités, si la stratégie se révéler utile, sera vraiment pratique et facile pour everyones utilisation. Une fois que j'ai obtenu des moyens dans mon travail avec le TradeStation WFO (Walk-Forward Optimizer), j'ai découvert que la fiabilité de sa production est conditionnée par la stratégie de livrer un minimum de 400 métiers pour l'analyse. C'était extrêmement décourageant pour moi, comme rien que j'étais tester serait livrer que de nombreux métiers. Mon dernier exercice du FNB SampP 500 (SPY) a couvert le mouvement quotidien des prix de 20 ans. Mais ne représentait que 235 transactions. L'ETF d'or (GLD) remonte seulement à 9 ans et ma seule stratégie longue a généré seulement 41 métiers. Ce que j'essaie de dire, c'est que ces stratégies peuvent ne pas fonctionner. Il est tout à fait possible que la taille de leur échantillon (ie le nombre de métiers) soit insuffisante pour la fiabilité. Mais pour être juste, il est possible qu'ils travaillent. juste le même. À ce stade, nous ne savons vraiment pas. Ill afficher les métiers quotidiennement, mettre à jour une feuille de calcul qui enregistre les signaux, les prix, etc alors bien juste regarder et voir ce qui se passe. Itll être une autre aventure - et espérons une aventure avec un beau arc-en-ciel ou pot d'or à la fin. Soit dit en passant, si vous trouvez un lien ou une image ou tout ce qui ne semble pas fonctionner correctement, s'il vous plaît laissez-moi savoir. Sans doute j'ai jonglé tant de balles pendant 16 heures par jour pour produire ce que j'ai oublié quelque chose. J'apprécierai votre contribution. Merci. Ce soir, je réfléchissais à une question posée par un lecteur sur la question de savoir si ce ou ces stocks miniers semblaient offrir le plus gros bang à court terme, car il semble que le taureau d'or et ses stocks miniers liés ont déclaré la guerre à être réprimés un autre jour . J'ai décidé d'écrire un petit programme d'ordinateur pour m'aider à obtenir à quelques réponses et ce poste partagera avec vous l'évaluation d'aujourd'hui de 105 questions minières liées dans le détail modeste. Il n'a pas fallu longtemps pour savoir quelle métrique à utiliser pour ma requête. Le chemin de la moindre résistance, à court terme de toute façon, est pour les mineurs pour atteindre le niveau des prix de ce 22 Mars passé. Ce fut un point culminant suivi par un écart énorme plus bas et le prix ne devrait pas avoir de problème de revenir à ce niveau que les charges taureau à venir. Un regard rapide sur plusieurs actions a révélé une similitude claire avec mon observation de l'ETF Market Vectors Gold Miner (GDX - voir le graphique ci-dessus). Maintenant, la seule question était comment puis-je coder quelque chose qui me dira quelque chose potentiellement utile, j'ai compté le nombre de bars depuis le 22 mars et déterminé le nombre (surprise, surprise) à 100. De là, j'ai pensé qu'il serait intéressant de voir qui Les stocks avaient tenu le meilleur au cours des 100 dernières séance de négociation, et ceux qui ont été crucifiés sans pitié. Cela m'a donné le code informatique: (close100 - close) close100) 100 En anglais, cela signifie soustraire le cours de clôture d'aujourd'hui du cours de clôture il y a 100 jours, diviser ce résultat par le prix de 100 bars, puis multiplier le tout par 100. Le résultat est le pourcentage que le prix a chuté au cours des 100 dernières séances de bourse. Ive a fait deux graphiques détaillant les résultats de ce calcul pour 105 titres liés à l'exploitation minière. Le premier est un tableau qui alphabétise les symboles du ticker avec le changement de prix et le deuxième est un graphique qui énumère les mêmes symboles de ticker arrangés d'abord par ceux qui ont été corrigés le moins et les données continuent à ces mineurs qui ont été corrigés le plus sévèrement . Donc, je suppose que la question évidente est, ce que cela nous dit et quels stocks offrent le meilleur bang pour le Hummmm buck. J'avais peur que vous alliez le demander. En fait ça dépend. OK, cette réponse n'a pas beaucoup aidé, a fait Il est la chose: les stocks avec la plus forte force relative ont probablement quelque chose de très évident allant pour eux dans la manière de fondamentaux qui est compris par les participants du marché. Si c'est vrai, cela explique probablement, en général, pourquoi ils sont surpasser le reste. Pour une raison quelconque, les investisseurs au cours des 100 derniers jours de négociation ont été réticents à perdre leurs positions longues dans ces titres que l'hystérie de vente capitulé. Les investisseurs ont considéré ces titres comme un peu sûr, je suppose. Mais ces mêmes stocks actuellement en surperformance seront en avance sur le peloton d'ici un an? Peut-être, mais j'en doute. Ce qui a tendance à se produire, c'est que le marché tue le gain potentiel d'un ensemble de titres, puis cherche un nouvel ensemble de titres qui sont comparativement sous-évalués. Donc, ce qui est chaud maintenant n'est pas chaud plus tard. Une autre chose qui se passe est que les stocks menant maintenant le font dans le contexte du prix actuel de l'or et l'argent. Lorsque le prix de l'or et l'argent commencent à fusée les stocks au fond de la pile d'aujourd'hui, qui sont plus sévèrement dépendant du prix de l'or et l'argent et donc extrêmement hors de la faveur quand le prix des métaux est faible, Les prix des métaux précieux devraient faire l'objet d'une avance substantielle. Le commerce le plus sûr à court terme pourrait bien être le groupe de mineurs qui présente la force la plus relative présentement. Et il peut bien y avoir des histoires d'horreur sous-jacente à la performance des prix de ces stocks qui apparaissent actuellement comme des chiens de comparaison. Je suppose que mon encouragement est de reconnaître que dans ce tas de chiens il ya des gagnants incroyables qui ont été égarés dans le chaos. Je vous encourage à faire vos recherches, lisez les rapports trimestriels de la société et d'examiner comment la marge bénéficiaire de certains chiens d'aujourd'hui changera astronomiquement si le prix du métal précieux fusée plus élevé. Si dans les décombres vous trouvez quelques candidats prometteurs et tenez-vous serrés, vous surpasserez énormément les dirigeants d'aujourd'hui (à mon avis). Bonne fin de semaine et gardez le contact. Ce bref post, c'est pour les malheureuses qui m'ont suivi dans la décharge de Claude Resources (CGR) et qui ont persévéré dans le cauchemar d'un énorme tirage pendant une longue période. Je vous félicite pour votre courage, votre foi dans le marché haussier d'or et votre capacité à être la qualité même requise cette fois-ci, qui, bien sûr, est la qualité connue sous le nom de patience. J'ai fait un diagramme simple de CGR pour partager avec vous. Sur le côté gauche du graphique est l'action prix quotidien, et sur le côté droit est l'hebdomadaire. Le bénéfice et le bénéfice estimatif des deux tableaux sont à partir de 2009 et sont à jour. Voici le graphique: La société a récemment annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre et vous pouvez lire la transcription de la conférence téléphonique (j'ai) si vous êtes intéressé. Je n'ai reçu aucun éclaircissement des boulons d'inspiration de la discussion, mais thats OK. La société réduit considérablement les dépenses, en ciblant les sites miniers avec les catégories supérieures de minerai d'or, et en faisant essentiellement ce qui semblent être des décisions raisonnables qui les aideront à surmonter la tempête. Probablement l'un petit morceau de l'intérêt pour moi a été la discussion sur la prise d'un coup de 10 millions ce trimestre. Ils ont décidé que l'évaluation de l'or a nettement diminué récemment, l'évaluation de l'or dans leurs mines a diminué de sorte qu'ils ont reconnu cela en déclarant un ajustement (perte) à leur valeur comptable tangible. D'ACCORD. Je suppose que cela a du sens. Maintenant, leur valeur comptable tangible, je lis, est de 1,00 par action. Mais comme le stock se vend pour seulement 23 cents par action, je suppose que cela signifie que leurs actions se vendent pour 23 $ de valeur comptable tangible. (Je pourrais avoir été un professeur de mathématiques, à droite) Mais revenons au tableau ci-dessus, et mon commentaire sur le potentiel de CGR pour devenir un 10 bagger dans un avenir pas si lointain, vous pouvez vous rappeler un article que j'ai écrit sur mon trading Expériences au cours de l'enfer 2008 similaire. Et si vous vous souvenez de l'article ou non, mon rappel pertinent maintenant est que le stock que je possédais a finalement bas à littéralement 2,5 cents, et en à peine plus de 2 ans par la suite, le stock a grimpé ce qui s'élevait à 2766. Ces choses se produisent. Et lorsque le secteur minier est abattu, il est réduit. Mais le taureau d'or, par quelque mesure que je sache, est vivant et bien. En fait, je pense vraiment que Fibonacci cloué le fond exact à la fin de Juin et nous ne va pas là encore. Donc, mes collègues martyrs, nous avons une ligne de tendance de l'indicateur de la force vraie (TSI) sur les deux tableaux - l'une utilisant la TSI la plus lente et la tendance après (25,13) et l'autre utilisant la TSI rapide (7,4). Nous avons également un signal d'ACHAT de divergence positive sur les deux tableaux. À propos du seul signal d'achat manquant pour le repas tamale complet est le crossover ZERO. Avec des lectures de seulement -0,05 et -0,18, nous sommes à peu près là. Smile - vous le méritez Ive été en vacances à Bar Harbor, Maine cette semaine et la conduite à Québec aujourd'hui pour quelques visites. Autour des bords j'ai été me couper les dents à l'aide de la TradeStation Walk-Forward Optimizer sur les stratégies dont j'ai récemment écrit. C'est une expérience humiliante, soyez sûr de cela, mais j'aime un bon défi - plus impossible, mieux c'est. Mais pour ce que sa valeur, j'ai eu un certain succès modeste - à la fois en termes de comprendre comment il fonctionne et obtenir quelque chose à passer le test apparemment impossible. Voici un graphique de ma première conquête en utilisant la stratégie SPY-1. Je trouve qu'il ya un esprit particulier ou des compétences pour écrire des stratégies et je semble avoir maîtrisé ce défi, du moins pour la plupart. Mais la capacité de penser comme l'optimiseur marche-avant, pour anticiper correctement ce qui fonctionnera, ce qui échouera et savoir comment obtenir le résultat souhaité est nouveau pour moi et prendra du temps à comprendre. Beaucoup de temps . Ive a également essayé de garder un œil sur ces coquins sur Wall Street et a fait un couple de graphiques à partager avec vous. Tout d'abord regarder bien le Gold Miners ETF (GDX) suivi par Gold Futures (GC). Le fond des mineurs d'or est venu le mercredi 29 juin (comme Fibonacci lui-même nous l'a dit) et a été confirmé avec l'ouverture du lundi 22 juillet qui a sauté les mineurs dans la liberté. Il s'avère que cette importante ligne de tendance émancipation a été ré-testée avec succès mardi et mercredi de la semaine dernière et les mineurs devraient maintenant être prêt à rock n roll. Parlant de lignes de tendance, il ya plusieurs postes dans la section commentaires, j'ai noté que l'or pourrait bien avoir terminé son cycle quotidien, mais l'ennuyeux chose était que le prix allait laisser l'angle de ce premier cycle quotidien intermédiaire sensiblement plus raide que le comparable à la 2008 bas. J'ai dessiné une ligne de tendance sur mon graphique à la maison et j'ai pensé dans mes commentaires que l'or aurait à négocier vers le bas à environ 1250 pour atteindre un angle de ligne de tendance équivalente. Le graphique suivant vous montre la ligne de tendance que j'ai dessiné en bleu et comme j'avais 5 ou si jours au début avec la pensée or avait fondé, regardez où le prix a bas. Yup, à droite sur cette ligne de tendance que j'ai fait des semaines plus tôt. En fait, cette ligne de tendance récente est .1 plus forte que l'échantillon de 2008. Assez proche pour moi. Symétrie. Il ya toujours un moyen de trouver la symétrie et l'équilibre dans la façon dont les mouvements de prix de l'or - à la fois en termes de prix et de temps. Ce cycle quotidien a culminé au 18ème jour d'un cycle de 28 jours - clouant pratiquement la mesure 62.8 en termes de temps (jours, pas de prix). Nous avons eu quelques cycles quotidiens longs à 28 et 29 jours. Peut-être ce nouveau cycle quotidien actuel (lundi sera le jour 3 de la durée moyenne de 24 jours) sera un cycle plus court et pack un coup de poing puissant, aussi. Je me suis rendu à Québec - off pour trouver des crêpes, coqauvin, croissants et tout autre chose. Au cours de la dernière journée, j'ai réussi à éliminer 10 nouveaux tests de retour à l'aide de la stratégie de vecteur True Strength Index (TSI). Les résultats sont prometteurs et dans ce post bien jeter un oeil à eux dans certains détails, et aussi prendre un coup d'œil à leurs courbes d'équité respectives. Je constate que comme j'ai plusieurs symboles ticker qui répondent bien à la stratégie, il est un peu plus rapide pour ajouter de nouveaux candidats prometteurs. En fin de compte, j'aimerais avoir une cinquantaine d'entre eux en jeu, puis faire le processus de mise en place de l'analyseur TradeStation Walk-Forward et, en supposant qu'il reste quelque chose à regarder, commencer à afficher les métiers en temps réel et Voir ce qui se passe. La zone dans le panneau latéral gauche de la page d'accueil sera utilisée pour enregistrer les transactions en temps réel. Je vais remplacer le gizmo Stock Quotes existants (juste sous S'abonner à mon blog) avec une liste de (espérons-le) 50 stocksstrategies. Chaque stock répertorié comprendra le signal indiqué pour l'ordre du marché ouvert des prochains jours de commerce. Le signal sera ACHETER, VENDRE, MAINTENIR ou NON COMMERCIAL. En outre, chaque symbole de ticker sera lié à sa propre page séparée avec les données que j'ai concernant ses résultats de test en arrière et un enregistrement de ses performances en temps réel. J'ai délibérément conçu la stratégie de sorte qu'il est entièrement basé sur l'endroit où le stock se termine à la fin de chaque jour. C'est à 4:01 pm Est je connaîtrai le signal d'ordre du marché pour les lendemains matin NYSE ouvert à 9h30 est. Il ne sera rien compliqué à utiliser, car on achète, vend ou tient à l'ouvert chaque matin. Pas d'ordres à limite, pas de commandes d'arrêt, etc. Juste ordre du marché à ACHETER ou VENDRE. Ma stratégie est écrite de cette façon et c'est précisément ce qu'elle teste en arrière. Regardons maintenant un graphique qui détaille les 10 nouveaux candidats à l'épreuve du dos. Un certain nombre d'entre elles sont des sociétés minières mais à partir de là, je vais élargir plus largement les stocks qui sont membres de l'indice SampP 500. Une des compréhensions étant apporté dans l'accent plus clair que je fais cette substance de test arrière a à voir avec le sujet général du risque et de la douleur. Chaque stratégie me donne l'occasion de contrôler les deux concepts assez bien. Mais la chose intéressante est que si on a une tolérance décente pour la douleur, tempérée par une compréhension précise du risque, au fil du temps, cette personne sera, de loin, faire le plus d'argent. Les deux stratégies du FNB SampP 500 (SPY) offrent de bons exemples de cette observation. Tous deux ont des ratios de gains de gain extrêmement élevés (88,6 - 86,5) avec un revenu net moyen par commerce (150 - 160). Toutefois, les deux ont également une perte de plus de 1 000 transactions. Comme je suis en mesure d'ajuster la valeur de la variable stop loss, les résultats présentés ci-dessus ont la perte d'arrêt pour SPY-1 réglé à 15 et SPY-2 est mis à 11. Si j'essaie d'éviter le grand commerce perdant dans SPY - 1 par ratcheting vers le bas de la perte d'arrêt de 15 à 4, le commerce perdant le plus grand se rétrécit de 1.055 à 815. Et un arrêt encore plus serré de seulement 2 rend un commerce encore plus petit perdant de 690. Mais le frottement est que la 15 Dessus pour les rendements SPY-1, sur 10 ans, un bénéfice net total (incluant les commissions - 7 à acheter, 7 à vendre) de 13 221. La perte de 4 arrêts donne un bénéfice net total nettement inférieur - 8 063. En prenant moins de risque avec l'arrêt de 4 vs 15, le plus grand perdant a diminué de 240 (1055 - 815). Mais le bénéfice net total produit lorsque l'utilisation de la perte de 4 stop a également rétréci - par un énorme 5,158 (13 221 - 8 063). Ma question: est de réduire la plus grande perte de 240 vaut la peine d'abandonner 5,158 Si on ne peut vraiment pas prendre beaucoup de douleur, la baisse de la perte d'arrêt de 15 à 2 apporte le pire des baisses d'une perte de 1055 à 690, À 7 248. Cette stratégie permettrait de dormir mieux la nuit, je suppose, mais à la fin, on peut considérer son sommeil coûteux - à l'ordre de 5 973. Voici un graphique des 4 premiers symboles ticker Equity Curves: AEM. AU. COST et GG Les stratégies Costco (COST) et Goldcorp (GG) ont été un peu lentes à se mettre en marche - un peu de faire tourner leurs roues pour les premiers 8 - 10 métiers. La courbe d'équité Agnico Eagle Mines (AEM) est à peu près parfaite pour les manuels scolaires. Voici les 4 suivants: JCP. NCMGY. NEM et SA Au premier coup d'oeil la courbe de capitaux propres de JC Penny semble discutable après le commerce 20. Les données qui ne sont pas vues est que JC Penny a surmonté en même temps que le commerce 20 - Février 2007. à 87.18. Toute idée où JCP fermé vendredi dernier Si non, la réponse est 14.28. Au cours des 6 dernières années, les actions de JCP ont perdu 83,62. Pendant ce temps, la stratégie (bénir son cœur) a continué à essayer de gagner de l'argent et n'a vraiment pas obtenu n'importe où, mais il n'a pas perdu beaucoup non plus. Très peu, en fait. Juste quelques centaines de dollars. Et enfin pour les 2 courbes d'équité de SPY. Si vous avez suivi la boîte de dialogue ci-dessus au sujet de la tolérance au risque et les paramètres d'arrêt de perte, vous comprendrez pourquoi chaque stratégie a montré un coup de couteau vicieux ou deux dans leurs courbes d'équité par ailleurs parfaite. J'espère que vous avez une bonne semaine et rester en contact, OK Je suis ravi de signaler que j'ai finalement et avec succès écrit le code informatique pour exécuter mon indicateur True Strength Index (TSI). Si vous avez une bonne éducation dans la programmation cela peut avoir été une tâche facile. Mais pour moi, c'était le défi de programmation le plus difficile que j'aie entrepris depuis longtemps. Je ne peux pas vous dire combien d'heures j'ai regardé à mon écran essayant de trouver la façon d'écrire une seule ligne de code pour cette plate-forme, parce que ma plate-forme native Think ou nager fait les choses tellement différemment. C'était comme apprendre à marcher encore une fois. Je suis tombé tant de fois que j'ai commencé à me demander pourquoi même la peine de revenir en arrière. À ce stade Im vraiment heureux je n'ai pas arrêté. Quoi qu'il en soit, thats derrière moi maintenant. Dieu merci. Les résultats que je reçois en utilisant la plate-forme TradeStation sont les mêmes que le code que j'ai écrit pour Think ou Swim. Mais l'avantage est que TradeStation a une capacité infiniment plus puissante pour tester les valeurs d'entrée. Et même mieux (ce que je n'ai pas encore obtenu), il a la capacité de faire des simulations aveugles du code sur le tableau des prix, puis d'optimiser, de sorte que, éventuellement, on devrait avoir une vraie bonne idée à quel point la stratégie est susceptible de vraiment En temps réel. Jusqu'à présent - toutes les 24 heures - j'ai bricolé avec plusieurs symboles ticker en utilisant TradeStation et Id comme pour vous donner un aperçu des résultats. Les résultats incluent 7 commissions d'achat et 7 commissions de vente. Tout d'abord regarder bien un tableau de 5 symboles ticker qui comprennent diverses mesures de l'efficacité des stratégies sur le rendement des prix passés. Et deuxièmement, jetez un coup d'œil aux courbes d'équité pour chaque symbole ticker. Je tiens à vous dire tout de suite que tandis que ce que je vous montre est 100 vrai, je doute de la performance en temps réel (que nous allons commencer à regarder bientôt) va regarder cette bonne. Le test de marche avant que je n'ai pas encore commencé permettra un certain air des pneus et me donnera une façon de savoir quelles valeurs à utiliser pour les différentes entrées afin qu'ils ne soient pas trop optimisé (lire courbe-ajusté) tout en offrant une statistiquement solide Probabilité d'être fiable. Après avoir conclu ce processus, nous allons commencer à regarder cela en temps réel et voir comment cela fonctionne, OK Voici les courbes d'équité pour chaque symbole ticker. Une petite explication sur ce qu'il faut rechercher est offerte dans la partie inférieure gauche de l'image. Passez un bon week-end,