Options Trading Gains Saison

Possibilités d'options avec volatilité des bénéfices Pièce éducative d'Optionshouse La présente partie est la première partie d'une série de séminaires sur les options de négociation utilisant les données et les services de WhisperNumbers Whisper Reactor. Un réacteur Whisper est une société qui est plus susceptible de voir une réaction de prix positifs quand ils battent le nombre de murmures, et voir une réaction de prix négatifs quand ils manquent le nombre de murmures. Les entreprises de réacteurs à chuchotement, et les mouvements de prix attendus après la publication des résultats, sont disponibles pour les abonnés du service Whisper Reactors. La majorité de nos clients non seulement achètent et stockent court avec les données de Whisper Reactor, mais aussi des options commerciales, car il peut offrir un levier plus élevé avec un risque plus faible. Ces deux rapports, fournis par Optionshouse, fournissent des informations détaillées sur les stratégies d'échange d'options essentielles les plus susceptibles d'être utilisées avec nos données de Whisper Reactors. OPTIONS POUR LES ÉVÉNEMENTS DE GAINS Si vous suivez l'approche de WhisperNumbers aux attentes en matière de bénéfices, alors vous pourriez comprendre comment les investisseurs et les commerçants peuvent utiliser des options de capital pour bénéficier d'une surprise sur les bénéfices et la réaction boursière subséquente. Pourquoi les options pour les événements de bénéfices Parce que les options offrent aux investisseurs et aux traders un levier plus élevé avec un risque plus faible, ce qui signifie une utilisation beaucoup plus efficace du capital pour les gains tactiques joue avec les entreprises Whisper Reactor. Dans ce rapport, bien regarder quelques-unes des stratégies d'option de base qui peuvent bénéficier dans divers scénarios volatilité des bénéfices. Les options offrent aux investisseurs et aux négociants un effet de levier plus élevé avec un risque moindre Un résumé rapide de WhisperNumber est nécessaire: WhisperNumber recueille les prévisions de bénéfices (chiffres chuchotés) des investisseurs individuels. Comment ce nombre de chuchotement impact prix des actions En termes simples, quand une entreprise manque le nombre whisper le stock est essentiellement puni et devrait voir une baisse de prix après les gains sont libérés. Et, en moyenne, quand une entreprise bat le murmure, le stock est récompensé et devrait voir des gains de prix après la sortie des résultats. WhisperNumber analyse ses données exclusives et recherche les entreprises les plus susceptibles de réagir (comme prévu) à battre ou manquer leur nombre de murmures. Ces entreprises sont appelées Whisper Reactors et les données clés pour le négoce d'options est le mouvement de prix attendu (de ces réacteurs) dans un délai spécifique après un rapport de résultats. L'attente de prix est basée sur si la société rapporte des gains qui dépassent ou sont en deçà du nombre de murmures. Nous pouvons utiliser des options pour exprimer une opinion sur l'inconnu résultat d'un gain battre ou manquer dans une multitude de façons parce que les options par leur nature même offrent une telle polyvalence. Les jeux évidents quand une confiance des investisseurs est élevé pour un réacteur Whisper à battre ou manquer sont tout simplement d'acheter un appel ou d'acheter un put - et c'est aussi une excellente approche après les gains lorsque l'inconnu devient connu. Permet d'abord de regarder quelques gains possibles joue en utilisant des appels et met environ 30 jours à l'avance d'un événement gains. Supposons que stock XYZ est un réacteur Whisper trading à 65 ans, avec des gains à venir dans 5 semaines le 24 octobre, et un nombre chuchotement de 11 cents contre un consensus de 9 cents. Comme un stock de réacteur Whisper, XYZ est également classé en fonction des mouvements attendus qui sont susceptibles de se produire dans des délais donnés, comme dans le délai de 1 jour de gains, 5 jours de gains, 10 jours de gains et ainsi de suite. Disons que XYZ est un réacteur de 10 jours avec un mouvement prévu de 4,2 pour un beat et -9,3 pour un miss basé sur les probabilités WhisperNumber. Regardons quelques gains possibles joue en utilisant des appels et met 30 jours à l'avance d'un événement de bénéfice Si nous voulons échanger cet événement de gains pour le battement possible, nous pourrions acheter l'appel de grève du 70 novembre. Nous devons investir dans une option dont l'expiration est suffisamment subséquente à la date du bénéfice afin que notre investissement ait le temps de réaliser un gain potentiel de tout mouvement d'actions possible. La prochaine option disponible après la date des gains du 24 octobre est le contrat de novembre, qui aura environ 4 semaines de vie à réagir une fois que la société rapports. Si nous payons 2,50 pour l'appel de grève du 70 novembre, il y a plusieurs façons de se dérouler, certaines avec un bénéfice potentiel important (sur un pourcentage de rendement) et tout cela avec notre risque limité à la prime de 2,50 que nous avons payée pour l'option. Voici trois scénarios possibles où un mouvement positif dans le stock avant ou après l'annonce des résultats pourrait entraîner un gain ou une perte sur notre négociation d'options. Tous les exemples commerciaux sont hypothétiques et excluent les coûts de transaction, les commissions et les incidences fiscales. Scénario 1: XYZ rapporte 13 cents le 24 octobre battant le nombre de murmures de 2 cents. Le stock monte en 5 jours à 71, et notre appel est de négociation pour 5,00. Si nous sommes capables de vendre l'appel pour 5,00, nous avons doublé notre argent. Nous pourrions vouloir prendre nos bénéfices ici si nous le pouvons parce que le stock a déjà dépassé le mouvement attendu moyen en seulement 5 jours (9,2 réels contre 4,2 attendus dans 10 jours). Scénario 2: XYZ rapporte 11 cents, en ligne avec le chuchotement. Le stock dérive plus haut à 67,50 en quelques jours, mais l'option d'appel du 70 novembre chute en valeur à 2. Comme nous n'avons pas obtenu le rythme que nous attendions, et la valeur des appels est en baisse lorsque le stock dérive et le temps passe vers l'expiration, Peut décider qu'il est une bonne idée simplement de quitter le commerce et de récupérer ce que nous pouvons prime. Si nous vendons l'appel pour 2, nous réalisons une perte de 50 cents. Scénario 3: Depuis que nous avons acheté l'appel 5 semaines avant les résultats d'octobre, nous avons eu cette période pour être exposé à toute volatilité et mouvement des prix avant l'événement. Supposons que l'élan positif et les anticipations avant les bénéfices envoient le stock XYZ à 70 une semaine avant les gains. Dans le même temps, la volatilité des options peut avoir augmenté aussi bien, ce qui provoque la prime de l'appel de la grève de Novembre 70 nous possédons à augmenter encore plus, disons à 5,50. Si nous sommes en mesure de vendre notre appel de 5,50, nous pourrions réaliser un bénéfice de 3,00, une semaine avant l'annonce des bénéfices PUT THE MISS Achat d'un put est un moyen à faible risque pour couvrir un investissement boursier, il est également un véhicule idéal pour spéculer Sur un événement Whisper Reactor gain Depuis l'achat d'un put est un moyen à faible risque de couvrir un investissement boursier ou de bénéficier de la baisse potentielle d'un cours des actions, il est également un véhicule idéal pour spéculer sur un événement Whisper Reactor si l'on croit Qu'une miss est imminente. Utilisant le stock XYZ à nouveau avec un chuchotement de 11 cents, si un investisseur estime que 9 cents est plus probable, il ou elle est évidemment à la recherche d'un manque à gagner et voudrait capitaliser sur le potentiel 9.3 déplacer plus bas pour ce 10 jours Réacteur. Avec XYZ à 65 et 5 semaines jusqu'à ce que les gains sur Octobre 24th, un investisseur pourrait envisager d'acheter la grève du 60 novembre mis ou le Novembre 55 mis. Le 55 put sera moins cher que le 60 mis car il est plus loin de l'argent. Disons qu'un investisseur est à la recherche d'un grand mouvement sur XYZs manquer et il est prêt à accepter un point d'équilibre qui peut être plus loin afin de gagner plus de levier dans le commerce avec une option plus grande option. Voici trois scénarios de trading avec différentes tailles de position et expirations où la moindre mouvement dans le stock avant ou après la perte de gains pourrait entraîner un gain ou une perte sur un commerce d'options de vente. Encore une fois, tous les exemples commerciaux sont hypothétiques et excluent les coûts de transaction, les commissions et les incidences fiscales. Scénario 1: Nous achetons 2 novembre 55 contrats de vente pour 1 chacun, pour un investissement total de 200 (hors commissions). XYZ dérive plus bas à 61 avant le communiqué des résultats du 24 octobre et les 55 puts sont en négociation pour 1,50. Un investisseur pourrait prendre profit ici sur les options avec un gain de 50. Mais, permet de regarder ce qui pourrait arriver si elle reste dans le commerce grâce à l'événement des gains. Si XYZ rapporte 8 cents (contre le nombre chuchotement de 11 cents), le stock pourrait rapidement atteindre une baisse de taille similaire à son attente de réacteur de 10 jours de -9,3. Supposons que le stock tombe à 56 dans les 2 jours suivant la déclaration. Avec un peu plus de 3 semaines à gauche jusqu'à l'expiration, la 55 grève puts pourrait être commercial pour autant que 2 ou 3 selon la volatilité. Même si les options n'ont pas été in-the-money, ils ont gagné une valeur significative en raison de la possibilité qu'ils pourraient avant expiration. Un investisseur pourrait profiter de ces options, et réaliser jusqu'à un gain de 300 par contrat. Scénario 2: Un investisseur achète 5 décembre 55 contrats de 2,25 chacun, pour un investissement total de 1 125. XYZ tombe à 59 une semaine avant les gains et les puts se négocient pour 3,75. L'investisseur pourrait fermer la position sur 3 des contrats et prendre des bénéfices d'environ 1,50, ou 67. Tenant 2 contrats par l'annonce de gains, si XYZ rapporte 8 cents, le stock peut réagir davantage et tomber à 53 au cours de la semaine prochaine. Ici, le Dec 55 met pourrait être commercial pour autant que 4 ou 5 avec un peu plus de 6 semaines jusqu'à l'expiration. Si l'investisseur était en mesure de vendre les 2 autres contrats de son poste pour 5, un profit de 2,75 par contrat serait réalisé. Le rendement total de ce commerce pourrait atteindre 1 000, soit un gain de 89 sur l'investissement initial de 1 125. Scénario 3: Comme dans le scénario 2, un investisseur achète 5 décembre 55 contrats de 2,25 chacun. Supposons que cette fois, XYZ tombe à 61 avant les bénéfices et l'investisseur est en mesure de prendre un profit sur une partie de la position, la vente de 2 contrats d'option à 2,75 pour un bénéfice de 0,50. Mais lorsque XYZ rapports en ligne avec le nombre de chuchotement, le stock se stabilise au-dessus de 65 et l'investisseur se rend compte qu'il est temps de quitter le reste de la position, car il n'y aura pas un mouvement typique Whisper Reactor ce trimestre des gains. La bonne nouvelle est que les contrats de décembre avec plus de 7 semaines de vie restante ne perdra pas de valeur de temps aussi rapidement que les options de novembre et l'investisseur pourrait être en mesure de vendre les options pour n'importe où entre 1 et 2 chacun. Si l'investisseur est en mesure de vendre les trois autres contrats d'option pour 1,50, il ou elle réalisera une perte de 0,75 chacun sur eux. La perte nette sur ce placement au 5 décembre options de vente pourrait être dans le voisinage de 125 (3 x 75 cents perte - 2 x 50 cents gain 125 perte nette). La perte de 125 se traduirait par un rendement global sur l'investissement de 1 125 de -11,1. Une autre façon de jouer le commerce des gains est d'acheter un appel après un réacteur Whisper a battu le nombre de murmures, ou acheter un put après un réacteur Whisper a manqué le nombre de murmures. La bonne nouvelle est que vous avez maintenant confirmation - l'inconnu est maintenant connu - et vous pouvez investir avec plus de confiance qu'un réacteur Whisper fera le mouvement moyen attendu plus haut ou plus bas. Le compromis est qu'une bonne partie du mouvement des actions après le bénéfice peut avoir déjà eu lieu dans la séance de négociation après la publication des résultats. Ce compromis est beaucoup plus gérable et tolérable sur une base de riskreward que d'acheter ou de court-circuiter le stock sous-jacent parce que les options ont un risque plus faible et limité par rapport à leur stock sous-jacent. Pour un regard quotidien sur l'activité des options sur les stocks, surtout avant et pendant les rapports sur les bénéfices de l'entreprise, écoutez la mise à jour en temps réel SideWinder0153 sur ONN. tv. Vétéran options négociant et gestionnaire de risque Jud Pyle scanne les marchés des options sur actions sur l'ouverture tous les jours et repère ces stocks avec des options de négociation d'options significatives, tels que des hausses de volume et de volatilité ou déclins. Le SideWinder0153 est filmé sur le parquet de la Chicago Board Options Exchange et est un service exclusif gratuit de The Options News Network. Quand tout est dit et fait, en utilisant des options pour capturer la volatilité potentielle d'un réacteur de chuchotement est une approche riskly favorable. Le risque limité (pour les acheteurs d'options) et l'effet de levier relativement plus élevé (par rapport à l'achat ou au court-circuit seulement) font des options un choix solide pour jouer l'incertitude et la volatilité d'un événement de bénéfice. Comme toujours, assurez-vous de consulter votre courtier ou votre conseiller financier avant de lancer une stratégie de négociation d'options. Bonne saison des bénéfices Écrit par Kevin Cook, Optionshouse Kevin Cook était un créateur de marché des devises institutionnel pendant 9 ans avant de signer avec le Optionshouse Options News Network en tant qu'instructeur d'options et analyste de marché. Il a étudié la philosophie au collège et a voulu enseigner, mais a fini sur le plancher d'une bourse des matières premières où il a appris le commerce et les dérivés de la base. New to WhisperNumber L'inscription est rapide et gratuit. Option Stratégie Straddles Pendant les revenus Communiqués Posté le 16 avril 2009 par Wade Hansen Les investisseurs d'options ont une capacité unique de tirer profit sur le marché, peu importe dans quelle direction se déplace un stock8217s. Un straddle est un excellent exemple de ce genre de stratégie. Un straddle est neutre sur le marché ce qui signifie qu'il fonctionnera également bien sur les marchés d'ours ou de taureau. Ces métiers ont une probabilité extrêmement faible de perte maximale et peuvent gagner de gros rendements si un prix stock8217s se déplace beaucoup. VIDÉO Opération de négociation à cheval sur les revenus Communiqués Parfois, les actions se déplacent beaucoup de façon très inattendue et d'autres fois, nous pouvons prédire cette volatilité. L'une de ces périodes prévisibles de volatilité suit immédiatement les annonces de résultats. Ceux-ci se produisent chaque trimestre et les nouvelles peuvent affecter un prix de stock8217s dramatiquement. Dans la vidéo today8217s nous allons utiliser une étude de cas spécifique pour l'utilisation d'une option à cheval la veille de la publication des résultats pour Google. Pour qu'un chevalet réussisse, un prix du stock8217s doit faire un grand mouvement vers le haut ou vers le bas. Le straddle signifie que vous achetez deux options, un appel et un put, avec les mêmes prix d'exercice. Imaginez que vous chevauchiez les deux moitiés de la feuille de chaîne d'options. Un straddle est le plus fréquemment entré avec le à la grève des prix d'argent. Dans l'exemple de GOOG, le stock est actuellement évalué à 390 par action et les 390 appels de prix d'exercice et les coûts de lancement total combiné de 45 par action ou 4 500 total à l'achat. Si l'on supposait que la chevauchée se trouvait à l'expiration, le stock devait se déplacer d'au moins 45 dans une direction ou dans l'autre pour atteindre le seuil de rentabilité. Bien que cet article est à court terme chevaliers, parfois l'achat d'une chevauchée avec une longue date d'expiration peut être une stratégie efficace. Vous pouvez en savoir plus sur les options à long terme à cheval ici. Cela peut sembler un peu inhabituel d'acheter à la fois un appel et un mettre en même temps. Les nouveaux négociants supposent souvent que les gains provenant de l'une des options seront compensés par des pertes dans l'autre. C'est vrai à un certain point, cependant, finalement les pertes de l'option perdante sera surpassé par les gains de l'option gagnante. Par exemple, imaginez que le stock éclate à la hausse l'appel va commencer à gagner en valeur tandis que le put perd de la valeur. Tant que l'appel gagne plus que le put, le straddle sera rentable. Cela est également vrai à l'inverse si le stock commence à perdre de la valeur. Parce que les deux options sont longues, ils ne peuvent perdre ce qui a été initialement investi tandis que le côté gagnant conserve toujours la possibilité de profits illimités. Parce qu'un tel grand mouvement est nécessaire pour devenir rentable, il est plus probable que le commerce va conclure avec une petite perte. Cependant, parce que le potentiel de hausse pour de longues options est théoriquement illimité un trader straddle compte sur les victoires beaucoup plus importantes pour compenser les perdants plus fréquents. VIDÉO Opération de négociation Straddles au cours des communiqués de revenus, Partie 2 Straddles de négociation au cours d'une annonce de bénéfice garantit une forte probabilité de volatilité et les prix des options gonflées. Ce sont les possibilités de compensation et les risques du chevauchement des gains. Si le stock se déplace beaucoup la chevauchement sera probablement profit, cependant, si le stock doesn8217t déplacer suffisamment la déflation dans les prix des options suite à l'annonce va créer une perte. Ces risques et opportunités compensatoires ne sont pas surprenants et la plupart des traders straddle court terme anticiper plus de métiers de perdre que ceux gagnants. La rentabilité à long terme repose sur ces sorties de résultat exceptionnel dans lequel le stock se déplace de façon spectaculaire et de gros bénéfices peuvent être accumulés. Dans l'étude de cas du dernier article, nous avons illustré un chevauchement sur GOOG qui coûte 45 par action ou 4 500 au total. Si nous supposons que la position a été détenue jusqu'à l'expiration qui signifie que le stock aurait à déplacer d'au moins 45 par action vers le haut ou vers le bas pour atteindre le seuil de rentabilité. Le calcul de la pause d'expiration est un moyen raisonnable d'estimer dans quelle mesure le stock doit se déplacer pour compenser la déflation dans les prix des options suite à une annonce de résultat. Dans ce cas, le stock n'a pas bougé assez loin pour rendre le commerce rentable et tout potentiel marchands à cheval sont maintenant confrontés à deux alternatives pour sortir de la position. 1. Vendre pour sortir immédiatement de l'écart Les prix des options ont diminué le lendemain de l'annonce des bénéfices et actuellement les 390 appels valent 13,30 par action et les 390 puts valent 20 pour l'action. La valeur totale de la chevauchée est de 33,30 par action ou 3 330 dollars par chevauchement. Parce qu'il s'agit d'un stock activement échangé il ne devrait pas y avoir de problèmes de vente pour sortir de la chevauchée et passer à une nouvelle opportunité. 2. Laissant une jambe de la chevauchée ouverte pour la spéculation Les prix pour ce stock ont ​​bougé à la baisse et si votre analyse indique qu'il ya plus d'opportunité dans la nouvelle tendance baissière au cours des prochaines semaines, vous pouvez choisir de laisser la longue mis sur tandis que le L'appel est terminé. Il n'y a aucune obligation pour l'acheteur chevauchant d'avoir à sortir des deux côtés en même temps. Vous pouvez choisir 8220leg out8221 de la propagation en vendant un côté d'abord en anticipant que l'autre côté va améliorer en valeur avant l'expiration. Les options offrent des solutions de rechange qui peuvent être utilisées comme des événements de marché se déroulent. Un long chevauchement est un bon exemple de la façon dont un écart peut être modifié et transformé d'une position de marché neutre en une position longue pure qui peut continuer à profiter si le marché continue de tendance. Il est important de noter que ce n'est qu'une utilisation pour la straddle trading stratégie. Vous pouvez en apprendre davantage sur le commerce à cheval sur le long terme ici. En outre, les commerçants plus tolérants au risque peuvent retourner la traditionnelle longue chevauchée dans une position courte qui profitera de la déflation dans les prix des options après de grandes annonces. Vous pouvez en apprendre plus sur les chevauchées courtes ici.