Fx Options Range Forward

Comment faire pour utiliser les options de change dans le Forex Trading Source: FX Trek Intellicharts Utilisation de base d'une option de devise En examinant la figure 1, nous pouvons voir la résistance formée juste en dessous du taux de change clé 1.0200 AUDUSD au début de Février 2011. La double formation technique. C'est un bon moment pour une option de vente. Un trader FX cherchant à court le dollar australien contre le dollar américain achète simplement une option de vente simple de vanille comme celle ci-dessous: ISE Options Ticker Symbole: AUM Taux de Spot: 1.0186 Position longue (achat d'un dans l'option d'achat d'argent) 1.0200 120 pips Perte maximale: Premium de 120 pips Le potentiel de profit pour ce métier est infini. Mais dans ce cas, le commerce devrait être mis à la sortie à 0.9950 la prochaine barrière de soutien majeur pour un bénéfice maximal de 250 pips. Le Debit Spread Trade Outre la négociation d'une option simple vanille, un trader FX peut également créer un commerce de propagation. Préféré par les commerçants, les opérations de propagation sont un peu plus compliqué, mais ils deviennent plus faciles avec la pratique. Le premier de ces métiers à écarts est le spread de débit. Également connu sous le nom de bull call ou bear put. Ici, le trader est confiant de la direction des taux de change, mais veut jouer un peu plus sûr (avec un peu moins de risque). Dans la figure 2, nous constatons un niveau de soutien de 81,65 dans le taux de change USDJPY au début de mars 2011. Figure 2: Un niveau de soutien émerge dans la paire USDJPY de mars 2011. Source: FX Trek Intellicharts C'est une occasion parfaite pour placer un écart d'appel de taureau parce que le niveau de prix sera probablement trouver un certain soutien et climb. Implementing une propagation de débit d'appel de taureau ressemblerait à ceci: ISE Options Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 : 1 contrat Mars 81,50 183 pips Position courte (vente d'une option d'achat d'argent): 1 contrat Mars 82,50 135 pips Débit net: -183135 -48 pips (la perte maximale) Si le taux de change de USDJPY croise 82.50, le commerce revient à un profit de 52 pips (100 pips 48 pips (débit net) 52 pips) Le Credit Spread Trade L'approche est similaire pour une marge de crédit. Mais au lieu de payer la prime, le trader option de devises cherche à profiter de la prime à travers la propagation tout en maintenant une orientation commerciale. Cette stratégie est parfois désigné comme un taureau mis ou ours propagation d'appel. (Pour en savoir plus sur cette option et sur les autres spreads des Stratégies de répartition des options.) Revenons maintenant à notre exemple de taux de change USDJPY. Avec un soutien à 81,65 et une opinion haussière du dollar américain contre le yen japonais, un commerçant peut mettre en œuvre une stratégie de taureau afin de capturer tout potentiel de hausse dans la paire de devises. Ainsi, le commerce se décomposerait comme suit: ISE Options Symbole Ticker: YUK Taux de change: 81.75 Position courte (vendant dans l'option d'achat d'argent): 1 contrat Mars 82.50 143 pips Position longue (achat d'une option de vente d'argent) : 1 contrat Mars 80,50 7 pips Crédit net: 143 - 7 136 pips (le gain maximum) Perte potentielle: (82,50 80,50) x 10 000 (unités par contrat) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédit net) 64 pips Perte maximale) Comme tout le monde peut le voir, c'est une grande stratégie à mettre en œuvre lorsqu'un commerçant est haussier dans un marché baissier. Non seulement le commerçant gagne-t-il de la prime d'option. Mais il ou elle évite également l'utilisation de toute trésorerie réelle pour la mettre en œuvre. Les deux ensembles de stratégies sont excellents pour les jeux directionnels. Option Straddle Donc, ce qui se passe si le trader est neutre par rapport à la devise, mais s'attend à un changement à court terme dans la volatilité. Similaire à des options d'actions équitables joue, les traders de devises vont construire une stratégie d'écart d'option. Ce sont de grands métiers pour le portefeuille FX afin de capturer un éventuel déménagement breakout ou une pause lulled dans le taux de change. La chevauchée est un peu plus simple à mettre en place par rapport aux opérations de crédit ou de débit. Dans un straddle, le commerçant sait qu'une évasion est imminente, mais la direction n'est pas claire. Dans ce cas, son meilleur pour acheter à la fois un appel et un mettre afin de capturer l'évasion. La Figure 3 présente une grande opportunité de chevauchement. Contrat de Spot Global TD de Services Globaux Le contrat Spot est le produit de change le plus populaire. Il s'agit d'un accord d'achat ou de vente de devises à sa valeur actuelle, le règlement intervenant le même jour. Comment cela peut fonctionner pour votre entreprise: Permet à votre entreprise d'acheter ou de vendre des devises selon vos besoins. Vous êtes en contrôle Flexibilité et liberté TD Contrat à terme Un contrat à terme vous permet d'acheter ou de vendre une devise étrangère à un taux fixé aujourd'hui pour le règlement sur une Jour de règlement convenu. Comment cela peut-il fonctionner pour votre entreprise: Élimine le risque de fluctuation des taux de change Bloque à un prix aujourd'hui pour une transaction future (couverture) Prédire et protéger vos flux de trésorerie futurs Possibilité de participer à des mouvements de change favorables Option TD - Contrat à terme daté est similaire à un contrat à terme, sauf que vous pouvez définir la durée de la fenêtre de règlement du contrat. Comment cela peut fonctionner pour votre entreprise: Le montant total du contrat peut être réglé par tranches Élimine le risque de fluctuation des taux de change Serrures dans un prix aujourd'hui pour une transaction future Flexibilité pour consolider les petites obligations à terme en un contrat plus important Option de devise vous permet d'acheter ou de vendre une devise étrangère à une date ultérieure sans l'obligation de le faire. Comment cela peut-il fonctionner pour votre entreprise: Élimine le risque de marché au comptant pour les transactions futures Aucune obligation de transaction si le taux au comptant est plus favorable que le prix d'exercice de vos options Protégez-vous contre le risque de devises en déclin Gamme de coûts zéro Forward Une fourchette de coûts zéro Peut vous protéger en vous donnant un éventail de taux de change dans lequel vous pouvez vendre acheter une devise à l'expiration du contrat à terme. Comment cela peut-il fonctionner pour votre entreprise? Pas de prime d'option Protection complète contre les mouvements de change défavorables Niveau de protection prédéterminé Trade Finance Notre gamme complète de services de Trade Finance peut vous aider à réduire le risque de paiement et de collecte associé à l'importation et à l'exportation. Faciliter la vente transfrontalière de biens et services Mitiger les risques dans le commerce international Financement basé sur les flux commerciaux, y compris l'actualisation des créances à l'exportation et le refinancement Programmes de levier financier Offerts par notre partenaire Agences de Crédit à l'Exportation Le nouveau segment de clientèle distinctif De plus en plus Internationals rapportent que 41 de leurs affaires sont actuellement internationales. On s'attend à ce que ce chiffre passe à 53 au cours des trois prochaines années. PWC Global Banking Survey 2014 (page 15) Besoin d'aide Contactez-nous.